|
|
Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech
Poláček, Tomáš ; Dostál, Petr (oponent) ; Koutský, Jaroslav (oponent) ; Váchal, Jan (oponent) ; Dohnal, Mirko (vedoucí práce)
Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační práce je však nové. Často je velmi obtížné vytvářet prognózy pomocí numerických kvantifikátorů a tradičních statistických metod. Důvod je nedostatek vstupních dat. V práci se tedy používají nástroje trendové analýzy založené na nejméně informačně intensivních kvantifikátorech, tj. trendech, rostoucí, konstantní, klesající. Řešení trendového modelu je množina scénářů, kde je množina proměnných kvantifikovaných pomocí těchto trendů. Všechny možné přechody mezi scénáři jsou generovány a vyneseny do přechodových grafů. Orientovaný přechodový graf má jako uzly množinu scénářů a jako větve přechody mezi scénáři. Daná cesta skrz přechodový graf popisuje jakékoliv možné budoucí a minulé chování zkoumaného insolvenčního systému. Přechodový graf představuje kompletní seznam prognóz založených na trendech. V práci jsou taktéž uvedeny a použity heuristiky pro determinování výplatních hodnot z insolvenčního řízení aplikovatelné s nástroji rozhodovacích stromu a vygenerovaných přechodových grafů z trendových analýz. Devíti dimenzionální model slouží jako případová studie. V modelech se používají proměnné vágního charakteru, které mohou mít majoritní vliv na celý proces insolvence, např. Úroveň chamtivosti a vliv politického situace.
|
|
|
Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech
Poláček, Tomáš ; Dostál, Petr (oponent) ; Koutský, Jaroslav (oponent) ; Váchal, Jan (oponent) ; Dohnal, Mirko (vedoucí práce)
Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační práce je však nové. Často je velmi obtížné vytvářet prognózy pomocí numerických kvantifikátorů a tradičních statistických metod. Důvod je nedostatek vstupních dat. V práci se tedy používají nástroje trendové analýzy založené na nejméně informačně intensivních kvantifikátorech, tj. trendech, rostoucí, konstantní, klesající. Řešení trendového modelu je množina scénářů, kde je množina proměnných kvantifikovaných pomocí těchto trendů. Všechny možné přechody mezi scénáři jsou generovány a vyneseny do přechodových grafů. Orientovaný přechodový graf má jako uzly množinu scénářů a jako větve přechody mezi scénáři. Daná cesta skrz přechodový graf popisuje jakékoliv možné budoucí a minulé chování zkoumaného insolvenčního systému. Přechodový graf představuje kompletní seznam prognóz založených na trendech. V práci jsou taktéž uvedeny a použity heuristiky pro determinování výplatních hodnot z insolvenčního řízení aplikovatelné s nástroji rozhodovacích stromu a vygenerovaných přechodových grafů z trendových analýz. Devíti dimenzionální model slouží jako případová studie. V modelech se používají proměnné vágního charakteru, které mohou mít majoritní vliv na celý proces insolvence, např. Úroveň chamtivosti a vliv politického situace.
|
host ::
RSS.